ОСНОВНЫЕ МОДЕЛИ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ ФОРВАРДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ НА РЫНКЕ ДЕРИВАТИВОВ

##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##

Просмотров аннотации: 16
Загрузок PDF: 7
pdf (rus)
Опубликован: апр 30, 2019
Ключевые слова:
форвардные обязательства, условные требования, форвардная цена, стоимость дериватива forward commitments, contingent claims, forward price, derivative’s value

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Л. В. МАСЬКО
Полоцкий государственный университет
П. И. ПАНЬКОВ
Полоцкий государственный университет

Аннотация

Рассмотрены модели ценообразования деривативов. Проведен анализ формирования форвардных цен в их взаимосвязи с ценами наличного рынка. Представлено соотношение цены и стоимости форвардного обязательства в различные моменты времени. По результатам исследования разграничены факторы, оказывающие влияние на оценку двух укрупненных групп деривативов – форвардных обязательств и условных требований, что будет способствовать эффективному применению деривативов организациями.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Как цитировать
МАСЬКО, Л. В., & ПАНЬКОВ, П. И. (2019). ОСНОВНЫЕ МОДЕЛИ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ ФОРВАРДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ НА РЫНКЕ ДЕРИВАТИВОВ. Вестник Полоцкого государственного университета. Серия D. Экономические и юридические науки, (6), 18-25. извлечено от https://journals.psu.by/economics/article/view/2263
Выпуск
№ 6 (2019)
Раздел
Экономика и управление
Лицензия Creative Commons

Это произведение доступно по лицензии Creative Commons «Attribution» («Атрибуция») 4.0 Всемирная.

Биография автора

Л. В. МАСЬКО, Полоцкий государственный университет

канд. экон. наук, доц.

Библиографические ссылки

Wendy, L. Pirie Derivatives / L.P. Wendy [et al.]. – Hoboken, New Jersey : John Wiley & Sons, 2017. – 624 p.

Деривативы. Курс для начинающих [Электронный ресурс] ; пер. Б. Зуев. – 2-е изд. – М. : Альпина Паблишер, 2019. – 208 c.

Зуев, Д.В. Структурированные деривативы: универсальная модель ценообразования / Д.В. Зуев // Финансовый журнал. – 2015. – № 4. – С. 72–84.

Порядок определения справедливой стоимости финансовых инструментов [Электронный ресурс] // Абсолютбанк. – Режим доступа: https://absolutbank.ru/documents/about/disclosure/general/poryadok270616.pdf. – Дата доступа: 03.04.2019.

Методика определения справедливой стоимости финансовых инструментов [Электронный ресурс] // Ситибанк.

Gottesman, A. Derivatives essentials : An introduction to forwards, futures, options and swaps / A. Gottesman. – Hoboken : John Wiley & Sons, 2016. – 353 p.

Jacque Laurent Global derivatives debacles: from theory to malpractice [Electronic resource] / by Laurent Jacque. World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd. Second edition, 2015. – Mode of access: https://doi.org/10.1142/9789814663267_0002.

Keynes, J.M. A treatise on money. Pt. 2 : The applied theory of money / J.M. Keynes ; Managing ed. A. Robinson, D. Moggridge. – Cambridge [etc.] : Cambridge University Press, 2013. – 390 p.

Масько, Л.В. Деривативы и операции хеджирования в системе бухгалтерского учета / Л.В. Масько, П.И. Паньков // Вестник Полоцкого гос. ун-та. Серия D, Экон. и юрид. науки. – 2017. – № 13. − С. 66–72.