МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ВАЛЮТНОГО РИСКА БАНКА ПАРАМЕТРИЧЕСКИМ МЕТОДОМ РАСЧЕТА VAR

##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##

Просмотров аннотации: 120
Загрузок PDF: 32
pdf (rus)
Опубликован: апр 22, 2019
Ключевые слова:
валютный риск, валютная позиция, оценка риска, волатильность, модель VaR-оценки, параметрический метод, метод исторического моделирования currency risk, currency position, risk assessment, volatility, VaR-estimation model, parametric method, historical modeling method
Выпуск
№ 5 (2019)
Раздел
Финансы и налогообложение

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

И. А. СТРОГАНОВА
Полоцкий государственный университет

Аннотация

С целью количественной оценки риска рассматривается применение технологии Value at Risk как эффективный вариант решения управления валютным риском. Данная методика характеризует максимальную сумму потерь, превышение которой будет происходить с вероятностью менее заданной. Система оценки валютных рисков, основанная на рассматриваемой методологии, является общепризнанной. Методика Value at Risk основана на параметрическом дельта-нормальном методе. В методике принимается гипотеза о близости к нормальному распределению случайных величин, характеризующих интенсивность роста валютных курсов и цен на драгоценные металлы (логарифмов темпов роста курсов валют и цен на драгоценные металлы), а также инструментарий математической статистики для оценки возможных потерь путем расчета соответствующих параметров.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Как цитировать
СТРОГАНОВА, И. А. (2019). МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ВАЛЮТНОГО РИСКА БАНКА ПАРАМЕТРИЧЕСКИМ МЕТОДОМ РАСЧЕТА VAR. Вестник Полоцкого государственного университета. Серия D. Экономические и юридические науки, (5), 86-92. извлечено от https://journals.psu.by/economics/article/view/2337
Лицензия Creative Commons

Это произведение доступно по лицензии Creative Commons «Attribution» («Атрибуция») 4.0 Всемирная.

Библиографические ссылки

Basel Committee on Banking Supervision. An Internal Model-Based Approach to Market Risk Capital Requirements. April 1995. Bank for International Settlements. – [Electronic resource]. – Access: https://www.bis.org/publ/bcbs17.pdf.

Basel Committee on Banking Supervision. Minimum capital requirements for market risk. January 2019. – Bank for International Settlements. – [Electronic resource]. – Access: https://www.bis.org/bcbs/publ/d457.pdf.

Ильютченко, Ю. Имитационное моделирование оценки риска (VaR) банковского портфеля / Ю. Ильютченко // Вестн. Ассоциации белорусских банков. – 2004. – № 35 (295). – С. 20–21.

Савонь, В. Применение VaR анализа при оценке валютного риска / В. Савонь // Банковский вестник. – 2005. – № 25 (318). – С. 40–42.

Инструкция об организации системы управления рисками в банках, открытом акционерном обществе «Банк развития Республики Беларусь», небанковских кредитно-финансовых организациях, банковских группах и банковских холдингах : утв. постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 29.10.2012 № 550.

Малыхина, С.И. Современные методы оценки (измерения) рыночных рисков / С.И. Малыхина // Банковский вестник. – 2010. – № 10 (483). – С. 43–55. – 2010. – № 13 (486). – С. 25–30.

Савич, С.И. Рыночные риски в условиях развития банковской системы Республики Беларусь : дис. … канд. экон. наук : 08.00.10 / С.И. Савич. – Минск, 2017. – 283 с.

Инструкция о нормативах безопасного функционирования : для банков, открытого акционерного общества «Банк развития Республики Беларусь» и небанковских кредитно-финансовых организаций : утв. постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 28.09.2006 № 137.